Introduzca un territorio rentable con rango promedio verdadero El indicador conocido como rango verdadero medio (ATR) se puede utilizar para desarrollar un sistema de comercio completo o ser utilizado para señales de entrada o salida como parte de una estrategia. Los profesionales han utilizado este indicador de volatilidad durante décadas para mejorar sus resultados comerciales. Descubra cómo usarlo y por qué debería intentarlo. Qué es ATR? El rango verdadero promedio es un indicador de volatilidad. La volatilidad mide la fuerza de la acción del precio. Y se pasa por alto a menudo para las pistas en dirección del mercado. Un indicador de volatilidad mejor conocido es Bollinger Bands. En Bollinger sobre bandas de Bollinger (2002). John Bollinger escribe que la alta volatilidad engendra bajo, y baja volatilidad engendra alto. La figura 1, a continuación, se centra únicamente en la volatilidad, omitiendo el precio para que podamos ver que la volatilidad sigue un ciclo claro. Qué tan cerca están las bandas Bollinger superior e inferior en un momento dado, ilustra el grado de volatilidad que el precio está experimentando. Podemos ver las líneas comienzan bastante lejos aparte en el lado izquierdo de la gráfica y convergen como se acercan a la mitad de la tabla. Después de casi tocarse, se separan nuevamente, mostrando un período de alta volatilidad seguido por un período de baja volatilidad. Las bandas de Bollinger son bien conocidas y nos pueden decir mucho sobre lo que es probable que suceda en el futuro. Saber que una acción es probable experimentar la volatilidad creciente después de moverse dentro de una gama estrecha hace que la acción digno de ponerse en una lista de vigilancia comercial. Cuando se produce la ruptura, el stock es probable que experimente un movimiento brusco. Por ejemplo, cuando Hansen (Nasdaq: HANS) salió de ese rango de baja volatilidad en el centro del gráfico (mostrado arriba), casi duplicó su precio en los próximos cuatro meses. El ATR es otra forma de ver la volatilidad. En la Figura 2, vemos el mismo comportamiento cíclico en ATR (mostrado en la sección inferior del gráfico) como vimos con Bandas de Bollinger. Períodos de baja volatilidad, definidos por valores bajos del ATR, son seguidos por grandes movimientos de precios. Negociación con ATR La pregunta que los comerciantes enfrentan es cómo beneficiarse del ciclo de la volatilidad. Mientras que el ATR no nos dice en qué dirección se producirá el desglose, se puede agregar al precio de cierre y el comerciante puede comprar siempre que el precio de los días próximos se negocia por encima de ese valor. Esta idea se muestra en la Figura 3. Las señales de negociación se producen con poca frecuencia, pero generalmente manchan puntos de ruptura significativos. La lógica detrás de estas señales es que cada vez que el precio cierra más de un ATR por encima del cierre más reciente, se ha producido un cambio en la volatilidad. Tomar una posición larga es una apuesta que la acción seguirá a través en la dirección ascendente. Señal de salida de ATR Los operadores pueden optar por salir de estos comercios generando señales basadas en sustraer el valor del ATR del cierre. La misma lógica se aplica a esta regla - siempre que el precio cierra más de un ATR por debajo del cierre más reciente, se ha producido un cambio significativo en la naturaleza del mercado. Cierre de una posición larga se convierte en una apuesta segura, porque el stock es probable que entre en un rango de negociación o dirección inversa en este punto. El uso del ATR es más comúnmente usado como un método de salida que puede aplicarse sin importar cómo se tome la decisión de entrada. (Para la lectura relacionada, vea Retracement o Reversal: Know The Difference. Una técnica popular es conocida como la salida de araña y fue desarrollado por Chuck LeBeau. La salida de araña coloca una parada de arrastre bajo el más alto que el stock alcanzado desde que entró en el comercio. La distancia entre el nivel alto más alto y el nivel de parada se define como varias veces el ATR. Por ejemplo, podemos restar tres veces el valor del ATR desde el máximo más alto desde que entramos en el comercio. El valor de esta parada de arrastre es que se mueve rápidamente hacia arriba en respuesta a la acción del mercado. LeBeau eligió el nombre de la araña, porque al igual que una araña cuelga desde el techo de una habitación, la salida de araña cuelga desde el punto más alto o el techo de nuestro comercio. Los ATR Advantage de ATR son, en cierto modo, superiores a usar un porcentaje fijo porque cambian basándose en las características de las acciones que se negocian, reconociendo el hecho de que la volatilidad varía entre emisiones y condiciones de mercado. A medida que se expande o se contrae el rango de negociación, la distancia entre el stop y el precio de cierre se ajusta automáticamente y se mueve a un nivel apropiado, equilibrando el deseo de los comerciantes de proteger los beneficios con la necesidad de permitir que el stock se mueva dentro de su rango normal. (Para obtener más información, consulte Un método lógico de detener la colocación.) Los sistemas de ruptura ATR pueden utilizarse mediante estrategias de cualquier período de tiempo. Son especialmente útiles como estrategias de comercio de día. Utilizando un margen de tiempo de 15 minutos, los comerciantes diarios suman y restan el ATR del precio de cierre de la primera barra de 15 minutos. Esto proporciona puntos de entrada para el día, con paradas que se colocan para cerrar el comercio con una pérdida si los precios vuelven al cierre de esa primera barra del día. Cualquier marco de tiempo, tal como cinco minutos o 10 minutos, puede ser utilizado. Esta técnica puede utilizar un ATR de 10 períodos, por ejemplo, que incluye datos del día anterior. Otra variación es usar un múltiplo de ATRs, que puede variar desde una cantidad fraccionada, como la mitad, hasta tres (más allá de que hay muy pocos oficios para hacer rentable el sistema). En su libro de 1990, Day Trading con Patrones de Precio a Corto Plazo y Apertura de Rango de Apertura. Toby Crabel demostró que esta técnica funciona en una variedad de materias primas y futuros financieros. Algunos comerciantes adaptan la metodología de ondas filtradas y usan ATRs en lugar de movimientos porcentuales para identificar puntos de cambio en el mercado. Bajo este enfoque, cuando los precios mueven tres ATR desde el cierre más bajo, comienza una nueva oleada ascendente. Una nueva ola descendente comienza cada vez que el precio mueve tres ATR por debajo del cierre más alto desde el comienzo de la ola ascendente. Conclusión Las posibilidades de esta herramienta versátil son ilimitadas, al igual que las oportunidades de beneficio para el comerciante creativo. También es un indicador útil para los inversionistas a largo plazo para monitorear porque deben esperar tiempos de mayor volatilidad siempre que el valor de la ATR se ha mantenido relativamente estable durante largos períodos de tiempo. Estarían entonces listos para lo que podría ser un turbulento paseo en el mercado, ayudándoles a evitar el pánico en declives o ser llevados con exuberancia irracional si el mercado se rompe. QuotHINTquot es un acrónimo que representa para el ingreso quothigh no taxes. quot Se aplica a los altos ingresos que evitan el pago de ingresos federales. Un creador de mercado que compra y vende bonos corporativos de muy corto plazo denominados papel comercial. Un distribuidor de papel es normalmente. Una orden colocada con una correduría para comprar o vender un número determinado de acciones a un precio determinado o mejor. La compra y venta sin restricciones de bienes y servicios entre países sin la imposición de restricciones como. En el mundo de los negocios, un unicornio es una empresa, por lo general una start-up que no tiene un récord de rendimiento establecido. El promedio verdadero rango (ATR) es una medida de la volatilidad introducida por Welles Wilder en su libro, Nuevos conceptos en sistemas técnicos de negociación. El indicador de rango verdadero es el mayor de los siguientes: corriente alta menos la corriente baja, el valor absoluto de la corriente alta menos el cierre anterior y el valor absoluto de la corriente baja menos el cierre anterior. El rango verdadero promedio es un promedio móvil. Generalmente 14 días, de los rangos verdaderos. RAZONAMIENTO Rango promedio verdadero - ATR Wilder desarrolló originalmente el ATR para los productos básicos, pero el indicador también se puede utilizar para las existencias y los índices. En pocas palabras, un stock que experimenta un alto nivel de volatilidad tiene un ATR más alto, y un stock de baja volatilidad tiene un ATR más bajo. El ATR puede ser utilizado por los técnicos de mercado para entrar y salir de operaciones, y es una herramienta útil para agregar a un sistema de comercio. Fue creado para permitir que los comerciantes midan más exactamente la volatilidad diaria de un activo usando cálculos simples. El indicador no indica la dirección del precio, sino que se utiliza principalmente para medir la volatilidad causada por las brechas y limitar los movimientos hacia arriba o hacia abajo. El ATR es bastante simple de calcular y sólo necesita datos históricos de precios. Ejemplo de cálculo ATR Los comerciantes pueden utilizar períodos más cortos para generar más señales comerciales, mientras que los períodos más largos tienen una mayor probabilidad de generar menos señales comerciales. Por ejemplo, supongamos que un comerciante a corto plazo sólo desea analizar la volatilidad de una acción durante un período de cinco días de negociación. Por lo tanto, el comerciante podría calcular el ATR de cinco días. Suponiendo que los datos de precios históricos están dispuestos en orden cronológico inverso, el comerciante encuentra el máximo del valor absoluto de la corriente alta menos el valor actual bajo, el valor absoluto de la corriente alta, menos el cierre anterior y el valor absoluto de la corriente menos Cierre anterior. Estos cálculos del rango verdadero se realizan durante los cinco días de negociación más recientes y luego se promedian para calcular el primer valor del ATR de cinco días. Cálculo ATR estimado Suponga que el primer valor del ATR de cinco días se calcula en 1,41 y el sexto día tiene un rango verdadero de 1,09. El valor ATR secuencial podría estimarse multiplicando el valor anterior del ATR por el número de días menos uno y añadiendo luego el rango real del período actual al producto. A continuación, divida la suma por el período de tiempo seleccionado. Por ejemplo, se estima que el segundo valor del ATR es 1.35, o (1.41 (5-1) (1.09)) / 5. La fórmula podría repetirse durante todo el período de tiempo. (ATR) Introducción Desarrollado por J. Welles Wilder, el promedio de True Range (ATR) es un indicador que mide la volatilidad. Como con la mayoría de sus indicadores, Wilder diseñó ATR con materias primas y precios diarios en mente. Los productos básicos suelen ser más volátiles que las existencias. Fueron a menudo sujetos a lagunas y movimientos de límite, que se producen cuando una mercancía se abre o hacia abajo de su movimiento máximo permitido para la sesión. Una fórmula de volatilidad basada solamente en el rango alto-bajo fallaría en capturar la volatilidad de los movimientos de brecha o límite. Wilder creó Average True Range para capturar esta volatilidad perdida. Es importante recordar que ATR no proporciona una indicación de la dirección del precio, sólo la volatilidad. Wilder cuenta con ATR en su libro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Este libro también incluye el SAR Parabólico, RSI y el Concepto de Movimiento Direccional (ADX). A pesar de ser desarrollado antes de la edad de la computadora, Wilder039s indicadores han resistido la prueba del tiempo y siguen siendo muy populares. True Range Wilder comenzó con un concepto llamado True Range (TR). Que se define como el mayor de los siguientes: Método 1: Corriente Alta menos la corriente Baja Método 2: Corriente Alta menos el cierre anterior (valor absoluto) Método 3: Corriente Bajo menos el anterior Cierre (valor absoluto) Se utilizan valores absolutos Asegurar números positivos. Después de todo, Wilder estaba interesado en medir la distancia entre dos puntos, no la dirección. Si el período actual de los años 390 está por encima del período anterior de los años 390 y el nivel bajo está por debajo del período anterior, entonces el rango actual del rango del rango actual será el rango verdadero. Este es un día fuera que usaría el método 1 para calcular el TR. Esto es bastante sencillo. Métodos 2 y 3 se utilizan cuando hay un hueco o un día interior. Una brecha se produce cuando el cierre anterior es mayor que la corriente alta (señalando un hueco de potencial hacia abajo o movimiento de límite) o el cierre anterior es inferior a la baja actual (señalando un hueco de potencial hacia arriba o movimiento límite). La imagen de abajo muestra ejemplos de cuando los métodos 2 y 3 son apropiados. Ejemplo A: Un pequeño rango alto / bajo formado después de una brecha hacia arriba. El TR es igual al valor absoluto de la diferencia entre el alto actual y el cierre anterior. Ejemplo B: Un pequeño rango alto / bajo formado después de un hueco hacia abajo. El TR es igual al valor absoluto de la diferencia entre el cierre actual y el cierre anterior. Ejemplo C: A pesar de que el cierre de corriente está dentro del rango alto / bajo anterior, el rango alto / bajo actual es bastante pequeño. De hecho, es menor que el valor absoluto de la diferencia entre el cierre actual alto y el cierre anterior, que se utiliza para valorar el TR. Cálculo Normalmente, el promedio de rango verdadero (ATR) se basa en 14 períodos y se puede calcular en una base intradía, diaria, semanal o mensual. Para este ejemplo, el ATR se basará en datos diarios. Debido a que debe haber un comienzo, el primer valor de TR es simplemente el Alto menos el Bajo, y el primer ATR de 14 días es el promedio de los valores de TR diarios durante los últimos 14 días. Después de eso, Wilder trató de suavizar los datos incorporando el valor del ATR del período anterior. Haga clic aquí para una hoja de cálculo de Excel que muestra el inicio de un cálculo ATR para QQQ. En el ejemplo de la hoja de cálculo, el primer valor True Range (.91) es igual a High (menos) Low (celdas amarillas). El primer valor ATR de 14 días (.56)) se calculó encontrando el promedio de los primeros 14 valores True Range (celda azul). Los valores ATR posteriores se alisaron usando la fórmula anterior. Los valores de la hoja de cálculo corresponden al área amarilla del gráfico siguiente. Observe cómo ATR surgió cuando QQQ se hundió en mayo con muchos candelabros largos. Para aquellos que tratan esto en casa, algunas advertencias se aplican. En primer lugar, los valores ATR dependen de dónde empiece. El primer valor True Range es simplemente la corriente High menos la corriente Low y el primer ATR es un promedio de los primeros 14 valores True Range. La fórmula ATR real no inicia hasta el día 15. Aún así, los restos de estos dos primeros cálculos se demoran a afectar ligeramente los valores de ATR. Los valores de hoja de cálculo para un pequeño subconjunto de datos pueden no coincidir exactamente con lo que se ve en el gráfico de precios. El redondeo decimal también puede afectar ligeramente los valores de ATR. Absolute ATR ATR se basa en el True Range, que utiliza cambios de precios absolutos. Como tal, ATR refleja la volatilidad como nivel absoluto. En otras palabras, ATR no se muestra como un porcentaje del cierre actual. Esto significa que las acciones de bajo precio tendrán valores ATR más bajos que las acciones de alto precio. Por ejemplo, una seguridad 20-30 tendrá valores ATR mucho más bajos que una seguridad 200-300. Debido a esto, los valores de ATR no son comparables. Incluso grandes movimientos de precios para un solo valor, como una disminución de 70 a 20, pueden hacer que las comparaciones ATR a largo plazo sean poco prácticas. El gráfico 4 muestra Google con valores ATR de doble dígito y el gráfico 5 muestra Microsoft con valores de ATR por debajo de 1. A pesar de valores diferentes, sus líneas ATR tienen formas similares. Conclusiones ATR no es un indicador direccional, como MACD o RSI. En cambio, ATR es un indicador de volatilidad único que refleja el grado de interés o desinterés en un movimiento. Los movimientos fuertes, en cualquier dirección, son a menudo acompañados por grandes rangos, o rangos verdaderos grandes. Esto es especialmente cierto al comienzo de un movimiento. Los movimientos poco inspiradores pueden ir acompañados de rangos relativamente estrechos. Como tal, ATR se puede utilizar para validar el entusiasmo detrás de un movimiento o ruptura. Una reversión alcista con un aumento en ATR mostraría una fuerte presión de compra y reforzaría la inversión. Una ruptura de soporte bajista con un aumento en ATR mostraría fuertes presiones de venta y reforzaría la ruptura de soporte. SharpCharts listado como rango verdadero promedio, ATR está en el menú desplegable Indicadores. El cuadro de parámetros a la derecha del indicador contiene el valor predeterminado, 14, para el número de períodos utilizados para suavizar los datos. Para ajustar el ajuste de período, resalte el valor predeterminado e introduzca un nuevo ajuste. Wilder usó a menudo ATR de 8 períodos. SharpCharts también permite a los usuarios posicionar el indicador arriba, abajo o detrás del gráfico de precios. Se puede agregar un promedio móvil para identificar los aumentos o las recesiones en ATR. Haga clic en Opciones avanzadas para agregar una media móvil como superposición de indicadores. Haga clic aquí para ver un ejemplo de ATR. El rango promedio verdadero es un indicador desarrollado por Welles Wilder y publicado en su libro famoso Nuevos conceptos en los sistemas de comercio. Análisis técnico. Se utiliza para calcular el tamaño medio de la barra, en puntos. La palabra True se agrega al nombre ya que el indicador también tiene en cuenta las brechas y los movimientos de límite al calcular el rango promedio. Absolutamente NINGUNA PENSAMIENTO es necesaria, apenas compra cuando azul y venda cuando rojo. Cálculo del indicador Para cada barra, True Range se define como el máximo de los tres: 1. Diferencia entre High y Low. 2. Diferencia entre Alto y Cierre anterior. 3. Diferencia entre Bajo y Cierre anterior. Que, un promedio móvil (normalmente de 14 período) se calcula en el rango verdadero, por lo que es el promedio de rango verdadero. Cómo utilizar en sistemas de comercio Identificar partes inferiores y tapas El ATR puede ser muy útil en la identificación de fondos potenciales y tapas en los mercados. Usando la suposición de que los fondos y las tapas se producen en el volumen de la luz (y por lo tanto llevan a la inversión), una manera común de interpretar el ATR es buscar lecturas bajas. Períodos donde el ATR está en su mínimo local indican que el precio ha alcanzado una parte superior o inferior, y es propenso a la inversión. Globalizar los sistemas de negociación para adaptarse a la cambiante volatilidad del mercado Muchos sistemas de trading novatos están utilizando números sólidos, codificados en sus sistemas, como parámetros. Por ejemplo: 15 pips para Stop Loss, 30 pips para Take Profit, etc. Esta es una actitud incorrecta de crear Trading Systems, porque los pares y los productos cambian constantemente en volatilidad y volumen. El indicador ATR puede utilizarse en lugar de un número sólido, para que el sistema de comercio tenga en cuenta la volatilidad cambiante de la mercancía. Por ejemplo: En lugar de 15 pips para Stop Loss - 30 de la actual Average True Range. En lugar de 30 pips para Stop Loss - 60 de la actual gama promedio de True. De esta manera, en caso de que la volatilidad del mercado cambie dramáticamente, la pérdida Stop y Take Profit se autoajustarán y su Sistema de Trading continuará beneficiándose. Esta es también una cuestión muy importante para hacer que el sistema global - para trabajar en tantos pares y productos básicos. Utilizar el ATR en lugar de utilizar números constantes puede hacer que su sistema funcione en muchos más pares y productos básicos, aumentando así los beneficios potenciales. Trailing Stop Loss El ATR también se puede utilizar para Trailing Stop Loss - un famoso mecanismo de pérdida de stop trailing llamado el Chandelier stop loss utiliza el ATR para determinar la cantidad de pips a stop de rastro. De esta forma, en caso de que el par de divisas se vuelva volátil, el stop de arrastre se ajusta y evita la salida temprana y la pérdida. Esto también se conoce como la parada Trailing de la lámpara, que es una estrategia bien conocida para las paradas que se arrastran en sistemas que negocian. El ATR puede ser una adición muy poderosa a su sistema de comercio. Aprenda a usarlo y sus sistemas de comercio mejorará. El único indicador de FOREX que ganó 127.912 en 2009 Haga clic aquí para obtener más información Cómo utilizar el indicador ATR en Forex Trading Estoy escribiendo este artículo porque veo que algunos comerciantes les gusta utilizar el indicador ATR y muchos otros comerciantes se preguntan qué ventajas tiene este indicador y cómo Puede ayudar. Aquellos que nos conocen y nos han estado siguiendo saben que las velas y las Bandas de Bollinger son las únicas herramientas de trading que usamos, y no necesitamos ningún otro indicador en nuestro sistema de comercio. Sin embargo, como se nos suele preguntar sobre algunos indicadores. Prefiero escribir artículos sobre ellos para responder a las preguntas. Entre las muchas herramientas que utilizamos para el análisis del comercio de divisas, hay algunas que son muy populares, mientras que hay algunos que podrían ser utilizados con moderación. Los comerciantes técnicos también tienen sus propios gustos específicos y no les gusta y les gusta operar en su propia zona de confort. La volatilidad como herramienta para interpretar la acción de precios y el patrón de precios en el comercio de divisas puede ser beneficiosa para muchos observadores del mercado. Uno de estos indicadores de volatilidad es el promedio de rango verdadero o más popularmente denominado como el ATR. Tiene un doble propósito y puede ser utilizado para identificar puntos de entrada y salida, así como un sistema completo de comercio, puede ser desarrollado sobre la base de los principios ATR. Durante muchas décadas, profesionales experimentados han estado utilizando esta técnica para mejorar sus resultados de comercio de divisas. Definición de ATR Para una mejor comprensión de la gama promedio de True, es importante obtener una comprensión adecuada de la volatilidad. Esencialmente la volatilidad mide la fuerza total de la acción del precio absoluto y la dirección del comercio del mercado. Pero cuando hablamos de los indicadores de volatilidad tal vez lo que vendría a tu mente son las bandas de Bollinger Bollinger Bands como un gran indicador de volatilidad de divisas Pero la limitación de las bandas de Bollinger es que sólo se concentra en la volatilidad sin tener en cuenta la acción de precio asociado. En comparación, este indicador de volatilidad, The Average True Range, le ofrece una perspectiva mucho más completa. En la práctica, esto no es otra cosa que un rango de movimiento con un promedio de 14 días del movimiento del gráfico seguido para dar una idea sobre la acción del precio. Originalmente se trataba de una herramienta diseñada para seguir el movimiento del mercado de los productos básicos, pero eventualmente su uso se extendió a las acciones. Forex y toda una gama de movimientos de índice. El hecho básico de que ATR destaca cuando un par de divisas indica niveles de alta volatilidad generalmente tiende a tener una mayor lectura de AR y viceversa, la baja volatilidad genera baja lectura de ATR. El mayor beneficio de este indicador es tal vez le da a los comerciantes la opción de limitar el alcance de las pérdidas mediante la preparación de un plan firme para ejecutar el comercio y también permitiendo identificar las pérdidas de parada y puntos de entrada. Historia y la concepción de rango promedio verdadero El indicador ATR fue originalmente conceptualizado por Welles Wilder como una herramienta para medir la volatilidad en la acción de precios. Huelga mencionar el primer puerto de escala para una herramienta como esta fue el mercado de materias primas con una tasa de volatilidad claramente superior. Pero dado el comercio muy volátil en los mercados de divisas ahora, es comúnmente utilizado por los comerciantes de divisas también. Es más comúnmente usado para medir la tendencia de la volatilidad histórica en lugar de obtener una percepción sobre la dirección de los precios futuros. También, popularmente conocido como el oscilador, la curva ATR se ve a menudo fluctuando entre varios puntos de valor. Más de un indicador de seguimiento, la dirección independiente de la acción de precio no es lo que se puede discernir con esta herramienta. Muy sencillamente poner lo que permite interpretar es cuando la lectura de ATR es alta que necesita para poner en paradas más amplias y el nivel de entrada también tiene que ser ajustado en consecuencia. Bueno, la pregunta más obvia en esta coyuntura sería así que cómo llegas realmente a la gama verdadera promedio y cómo puedes calcularlo. Bueno, si tiene una plataforma de trading de Metatrader. Usted lo tiene automáticamente allí para usted cortesía el software avanzado. Si necesita calcularlo por su cuenta, tampoco es un problema importante. Aquí hay algunos pasos simples y directos para llegar a una solución: Primero y ante todo para cualquier período elegido, debe calcular tres puntos de valor clave En primer lugar el alto menos el bajo Luego restar el alto del cierre anterior Finalmente, restar los días anteriores cerca de Los días bajos Así que finalmente el rango verdadero es el más grande de estos tres valores. Por lo tanto, como habíamos discutido anteriormente, el ATR es más parecido a la media móvil durante un período específico de tiempo que usted podría haber elegido. Maneras de utilizar el rango promedio verdadero Como todos ustedes habrían entendido ahora que los operadores de Forex pueden utilizar ATR para medir la volatilidad del mercado. Sin embargo, como comerciantes siempre debe mantener una estrecha vigilancia sobre sus objetivos, así como el número de stop loss. Si usted ve un pico en la lectura de ATR, es prudente poner en lugar relativamente mayor detener las pérdidas y adecuadamente alterar los objetivos de beneficio. Una vez que usted consigue una caída de ella, se sorprenderá de ver lo fácil que es leer el ATR y utilizando la volatilidad del mercado para ajustar su posición de negociación. Los niveles de volatilidad pueden incluso ayudarle a determinar su pérdida de stop y limitar los niveles de orden en la posición existente. Se considera una medida de la volatilidad, ya que este rango no es más que el cálculo de la distancia entre los puntos alto y bajo en un período específico. Normalmente usted lo tendría exhibido con puntos decimales para destacar el movimiento exacto de la pipa entre el alto y el bajo. El valor ATR sigue siendo directamente proporcional a los niveles de volatilidad. Una disminución en la volatilidad conducirá a una disminución en la medida de pip entre los altos y bajos. Por lo tanto, muy contrario a lo que ocurre normalmente, los comerciantes pueden ahora utilizar realmente el promedio de rango real e indirectamente los niveles de volatilidad para gestionar sus posiciones y optimizar sus ganancias. La misma volatilidad que causó estragos en realidad puede ser domada y utilizada a través de ATR para las transacciones más rentables. He aquí un ejemplo que puede ilustrar este punto. Supongamos que observa que la volatilidad ha disminuido significativamente desde sus niveles históricos. Normalmente, una fase de baja volatilidad se asocia con los grandes movimientos en el futuro previsible. Ahora, en lugar de sólo adivinar la tendencia, sólo tiene que esperar a que el ATR aumente y puede colocar fácilmente un comercio en la dirección del movimiento. ATR y Volatilidad: Cuando la volatilidad disminuye, el ATR disminuye y cuando aumenta la volatilidad, el ATR aumenta. 1. Uso de ATR para determinar los objetivos de beneficio Otra forma interesante de utilizar el promedio de True Range es para determinar los niveles objetivo. Especialmente para los comerciantes de día, este rango promedio adquiere gran importancia. Por ejemplo, si permite suponer que el Euro-USD ha visto sólo 70 pips promedio de moverse en los últimos 14 días, entonces usted necesita para controlar su objetivo de ganancias en consecuencia. Sólo mantener metas fantásticas como el movimiento de 150 pip no le llevará a ninguna parte Usted simplemente terminará esperando beneficios que no vienen y probablemente terminará perdiendo dinero. En cambio, lo que tiene que hacer es tomar el rango promedio de verdad durante 14 días y dividirlo en la mitad. El producto resultante puede actuar como su objetivo de beneficio. Es más seguro, mejor, realista y con mucho menos. Así que en este caso con el movimiento promedio de pip de 14 días de 70, su objetivo de beneficio es 35. Este tipo de estimación no sólo sería más realista, sino que también le dará una mayor margen de maniobra para extender su comercio. 2. El rango promedio verdadero puede funcionar como filtro Si tiene la intención de filtrar los oficios, esto puede ser un medio interesante para hacer lo mismo. Por ejemplo, si su plataforma de negociación le da múltiples señales, puede fácilmente utilizar ATR para eliminar las de baja volatilidad y concentrarse en operaciones de alta volatilidad que generan beneficios mucho más altos. Por lo tanto, esencialmente lo que entendemos es el ATR es una gran manera de determinar el punto de salida para un comercio específico. En este contexto, la referencia más popular es la de Chuck LeBeau y la técnica que ha sido ideada por él y es popularmente conocida como chandelier exit. En este caso, la distancia entre cuando la moneda específica alcanzó su máximo más alto para el período de tiempo dado y el nivel de pérdida de parada se correlaciona con el ATR. Por ejemplo digamos que es 3 veces el valor o 4 veces el valor. El nombre Chandelier está conectado a esta teoría donde cuelga abajo del punto más alto del techo. Ventaja de usar el ATR Hay muchas ventajas de usar el alcance verdadero medio. No sólo le ayuda a evaluar el movimiento del mercado y las tendencias de manera objetiva, sino que también saca mucha más precisión en el análisis diario del comercio de divisas. Estos tienen una clara ventaja sobre otros métodos de utilizar un sistema de porcentaje fijo, ya que el cambio se basa en los diversos grados de volatilidad. Con la expansión y contracción gradual del rango de negociación para un par de divisas específico, la distancia entre el nivel de stop loss y el precio de cierre se ajusta automáticamente a puntos más apropiados. Esto sirve al doble propósito de facilitar el comerciante proteger el beneficio deseado, así como permitir que la entidad específica para funcionar dentro de la dinámica del mercado dado y mucho más rango normal. 1. ATR Breakout Systems: Este enfoque en particular es extremadamente adaptable y se puede utilizar en cualquier marco de tiempo. Particularmente para las estrategias de comercio de día puede ser muy útil. Un comerciante puede incluso utilizar un marco de tiempo tan pequeño como 15 minutos para determinar el punto de entrada del día. Tiene la opción de utilizar cualquier marco de tiempo, se pueden generar ATR de 5 minutos y 10 minutos. También puede colocar las pérdidas de parada para cerrar el comercio con la pérdida, incluso si el precio vuelve a una determinada barra específica. 2. Metodología de Ondas Filtradas: El rango promedio verdadero puede ser utilizado en este contexto y adaptado para generar datos que ayudan a identificar los puntos de inflexión en el mercado. Una onda ascendente se notará cuando se vea la acción del precio moviéndose desde el cierre más bajo hasta tres ATR. El movimiento del precio tres ATRs por debajo del cierre más alto sería la señal inversa, es decir, una nueva ola descendente en el par de divisas específico que podría estar negociando y trazando. 3. Perspectiva a largo plazo: Esta herramienta técnica permite a los inversionistas usarla para tener una idea de la perspectiva a largo plazo, ya que las fases de mayor volatilidad generalmente se asocian con lecturas ATR estables durante un período prolongado. Esto permite a los comerciantes para ser preparado con suficiente antelación para tiempos potencialmente turbulentos y evitar cometer errores obvios que los comerciantes afectados por el pánico son más propensos a cometer, mientras que tratando muy duro para salvaguardar los intereses de ganancias en el ojo de una tormenta. Desventaja de usar la gama media verdad Una cosa siempre conduce a la otra. Discusión acerca de las ventajas de usar el rango promedio verdadero está obligado a destacar también los negativos potenciales y los hechos que debe tener cuidado al utilizar esta herramienta técnica para mejorar su comercio y maximizar el potencial de ganancias. Estos inconvenientes no le pueden poner de inmediato, pero vale la pena entender y tomar conocimiento de estos, ya que le ayudará a evitar peligros potenciales y el comercio con mucho más confianza. Tal vez el mayor problema con este enfoque es la falta de un sistema que le ayuda a medir el potencial de riesgo exacto. Además, siempre existe esa posibilidad de que el mercado podría estallar por encima o por debajo del nivel de precios que podría estar vinculando el comercio. Tal vez es más sabio que esto podría no ser una herramienta tan grande para predecir el patrón de mercado de divisas por delante de los anuncios más importantes. Además, los expertos en comercio creen que no es una gran herramienta para el par de divisas altamente volátiles como la libra británica y el yen japonés. Tal vez este punto se puede ilustrar mejor en el seguimiento del comercio que se llevó a cabo en diciembre de 2005. El 14 de diciembre de ese año, GBP / JPY inició el comercio a 212,36, pero finalmente se deslizó a 206,91 y, finalmente, cerró en 208,10. Suponiendo que su stop loss fue de 210, dado el comercio inicial, podría haber sufrido enormes pérdidas. Conclusión En última instancia, la eficacia de una herramienta depende en gran medida de su usuario y su adaptabilidad con las cambiantes condiciones del mercado. Muchas veces el tipo de comerciante que podría ser y una profunda comprensión de su fuerza personal y la debilidad puede decidir el éxito o el fracaso de una estrategia, ya sea la gama promedio de True o cualquier otro dispositivo para las pistas y obtener una manija en el nervio de los mercados . El ATR es una herramienta muy versátil, y el espectro de posibilidades es enorme si usted tiene la paciencia necesaria. Apetito de riesgo y ojo para el beneficio. Su capacidad para detectar oportunidades de beneficios y lo creativo que puede ser en el logro de los que también son catalizadores clave para un éxito de las transacciones de mercado de divisas. Además, la importancia de evitar las pérdidas nunca disminuye. Si piensas que puedes, o crees que no puedes, tienes razón. - Henry Ford
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